Risico en rendement beheer omvat zowel 'ex-ante' wiskundige inschatting als operationele beheersbaarheid. Ortec Finance biedt enerzijds wiskundige modellen en anderzijds praktisch advies ten aanzien van het opzetten of evalueren van een werkbaar risicomanagementbeleid. De aandacht voor ex-ante risicomanagement is de laatste jaren enorm toegenomen. Vanwege teruglopende rendementen wordt de noodzaak voor meer efficiënte risicoallocatie en grotere risicobereidheid steeds breder onderkend. Dit heeft geleid tot een toenemend gebruik van derivaten en alternatieve beleggingscategorieën. Een direct gevolg hiervan is dat pensioenfondsen op grote schaal risicobudgettering en risicomandaten geïntroduceerd hebben.

Om pensioenfondsen te steunen in deze veranderingen, levert Ortec Finance een ex-ante risicomanagement systeem. Dit systeem helpt pensioenfondsen met het op integrale wijze construeren van risicobudgetten en het managen en monitoren van risico en rendement. Met de monitorcapaciteiten van dit model signaleren pensioenfondsen wanneer de verwachte solvabiliteit plotseling verandert en welke consequenties dit kan hebben voor het indexatie- en contributiebeleid.

Risicomanagement gaat verder dan wiskundig rekeninzicht. Een pensioenfonds moet zo zijn ingericht dat onnodig riskante situaties voorkomen worden. Vanuit onze ruime ervaring met pensioenfondsen biedt Ortec Finance praktisch advies voor het opzetten van het risicomanagement. Ook verzorgt Ortec Finance regelmatig ‘second opinions’ op bestaande risicomanagement strategieën: de zogenoemde risicomanagement handboeken.