De marktwaardering van ingebedde opties in verzekeringsverplichtingen wordt alsmaar belangrijker voor de verekeringsbranche. Dit wordt met name veroorzaakt door nieuwe verslagleggingsregels (zoals IFRS fase II) en nieuwe financiële toetsingskaders (zoals Solvency II) die uitgaan van een marktconsistente waardering. Risiconeutrale Monte Carlo-simulatie is een veelgebruikte waarderingstechniek, vooral omdat deze algemeen toepasbaar en tegelijkertijd heel nauwkeurig is.

Risiconeutrale Monte Carlo-simulatie maakt gebruik van risiconeutrale scenario’s voor, bijvoorbeeld, rentes, inflaties en aandelenrendementen. Met behulp van deze scenario’s kan de uitbetaling van ingebedde verzekeringsopties worden bepaald. Dit maakt vervolgens de waardering van deze opties mogelijk. De risiconeutrale scenariogenerator van Ortec Finance kan uitstekend worden gebruikt voor deze toepassing. Onze ESG maakt gebruik van geavanceerde simulatie- en kalibratiemethoden die in de afgelopen 10 jaar op basis van onze praktijkervaring en academisch onderzoek zijn ontwikkeld.

Ortec Finance levert de risiconeutrale scenariogenerator als een stand-alone Windows applicatie of in combinatie met andere producten van Ortec Finance. Ortec Finance kan ook periodiek scenariosets aanleveren, inclusief additionele sets met aangepaste rentecurves, volatiliteiten, etcetera. Op maat gemaakte scenariosets kunnen binnen een kort tijdsbestek ook worden gegenereerd.